夏普比率最高的基金有哪些(从夏普比率筛选几只性价比基金)

本文目录
1、何为夏普
2、夏普比率对比
3、筛选标准
4、筛选参考名单
5、夏普结论

【P1 何为夏普】

定义:

夏普比率:又被称为夏普指数,基金绩效评价标准化指标。衡量投资收益和风险之间关系的绩效指标。

公式:

夏普比率 =(基金平均回报率① – 无风险投资的回报率②)/标准差③

基金平均回报率①:一段期间内基金的平均净值增长率(比如近1年,近3年)

无风险投资的回报率②,一般理解为投资国债的回报率,或同期银行活期存款

标准差③:一段期间内总回报率的波动幅度,代表基金波动的风险

含义:

夏普比率 = 收益(分子)/风险(分母) = 收益风险比

收益(分子)=①-②为负:基金的投资收益没有追平国债收益

夏普比率越大,表示所能获得的超过无风险收益的超额收益越高

选择标准:

夏普比率大的,标准差(波动性)小的基金


【P2 夏普比率对比】

比如金牛基易方达中小盘和网红基诺安成长相比(仅数据说明,非同风格基金无可比性)。

从标准差看:

诺安成长的确是一只科技基,标准差最近2年,近1年波动都将近易方达中小盘的2倍

从夏普比率看:

易方达中小盘反夏普比率却是诺安成长的1倍了,可以说是性价比的2倍

看近3年的收益曲线更明显,波动性相对较少。

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【P3 筛选标准】

1、主动权益基金

2、规模在1亿元以上

3、基金经理任职年化15%以上

4、1年夏普2以上。

4、2年夏普2以上。

4、3年夏普1以上。


【P4 筛选结果】

按照上面筛选,大致选了以下30只基金,仅供参考!

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【P5 夏普结论】

标准差:

反映基金收益率的波动程度。

标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。

夏普比率:

反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。

夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!


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